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3時間くらいいろいろデータをいじって、なんとか分析できるところまでたどり着いたのですが…。

やっぱり、利食いを入れるという思いつき自体、あまり良いものではなかったようです。
ATRの3/4くらいだと、騰がって落ちる相場は全然捕まえられない。
そうすると、利食い幅を狭めないとならんわけですが、それをやってしまうと必然的に、利益が激しく少なくなる。

結局、利食いを入れると、どう頑張っても利益が下がるという結論に落ち着きました。。。
ということで、とりあえず、デイトレ戦略は現状維持。

いままで日足データだけでバックテストしてましたが、2001年以降の時間足データが手に入りました。

最近のデイトレ状況をみると、東京時間に良い感じでプラスになってきたのが、ロンドン時間で一気にマイナスに持っていかれちゃうパターンが多いです。しかも、クローズ時間になると、オープン時とたいして変わらないレベルに戻ってきてたり…。
もしかして、損益率多少低下しても利食いをいれて勝率を上げた方が収益が上がるんじゃないかと思い始めました。

特に、最近のドル円・ユーロドルは激しいもみ合いでその傾向が顕著でした。トレンドが形成されれば違ってくるのでしょうが…。そのへんの読みが難しいところです。
損切りだけ設定して利食いなしという今の戦略は、トレンド形成時にはマイナスは小さく、プラスは際限なく大きくなるので最強なんですけどね…。

ATRの4分の3で利食いして、ATRの半分で損切りであれば、どっちも振り切った場合、損益率は1.5になるわけですよ。そうすると、勝率が40％でトントン。なんとなく、理論値だけ考えるとうまくいきそうな気になってきます。

膨大なデータをExcelで処理する方法を悩まなきゃならんので、バックテストは今週末いっぱいかけて頑張ってみます。

あと、ドル円との組み合わせで、相関関係が低そうで、かつ、スプレッドがちいさい通貨ペアとして、ユーロフランがあるので、そっちも面白そうだなぁと思ってます。

そういえば、忘れたふりをしてましたが、ユーロ円のボリンジャーバンド2日戦略は、2006年以前のデータを使ってバックテストしてみたら、完全にマイナスだったので、とりあえず捨てました。

で、資金効率アップのため、ユーロドルをデイトレ戦略に組み込んでみました。
戦略的にはドル円の戦略に近いのですが、月曜～水曜を逆サインにしています。
確率を50％に近づけるために、週の半分を逆サインにする目論見なので、これでドル円と合わせるとうまいぐあいになるのではないかという予想。

過去1年のバックテスト結果は、0.38ドルということで、かなりおおきい。過去10年でも、1年あたり0.07くらいの平均なので、そこそこいけてる戦略だと思います。

やっぱり、1日1回かならず取引をするデイトレ戦略だと、スプレッドの小さい通貨ペアじゃないと利益が出ませんね。この戦略はドル円とユーロドルだけにしか通用しなさそうです。

ドル円。シートのタイトルに「金曜」って書いてあったので、金曜始まりのつもりで昨日買って損切りにかかりましたが、実は火曜始まりの間違いだった。。。。

唯一年平均がマイナスになっていてパフォーマンスが悪すぎたオージー円の戦略を練り直した。

といっても、ユーロドルに適用した戦略の逆サインにしてみただけですが…。
つまり、ボリンジャーバンドの±1σ超えで逆張り。±1σ内ではMA5を基準にトレンドフォロー。損切りは前週ATRの3分の1。これを火曜始まりで。
これで年平均がやっと6円超えた。
微妙だけど、ま、マイナスよりずっと良いので採用。