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というわけで、試行錯誤してなんとか組み立てなおしましたが…。
2003～2005のパフォーマンスが落ちまくりで対して2006年以降が異常なほどに良くなってしまっている。ちょっと気に入らん。

最近の傾向にマッチした取引だという見方もできなくはないですが、なんとなく、最近の過去だけにマッチしてしまって、今後には役に立たない感じがする…。

そんなわけで、さらにもうちょっと悩んでみたいんですが…。かなり疲れてきたので、今日はここまでにしておきます。

火曜始まりの週足データ、終値は月曜終値にしなきゃならんのに、つぎの金曜終値が入ってた。。。
道理でずいぶん簡単にプラスになってるはずだ。

ということで、振り出しに戻る。

ポンド円をくわえて、5通貨ペアで。

とりあえずは、取引通貨単位は固定で、ユーロ円3万、ポンド円2万、オージー円5万、ドル円3万、ユーロドル5万。
実績によって取引数を増減するとかなりパフォーマンスが良くなりそうですが、リスクも上昇してしまうので、これはすこし運用を続けて証拠金に余裕ができてからですね。

1999年以降で、年当たりの勝率は2000年と2003年が最低で50%。最高は…2008年が今のところ最高の64%ですが、これはまだ6月なので。次点は2006年の61.5%ですね。とにかく、1999,2000,2003年を除いてほぼ60%の実績を上げています。

で、年累計は、最低でも2000年の133万円。最高は2007年の412万円。
（ただし、ユーロドルの円換レートは105円で計算。これをマジメにやろうとするとすごくタイヘン(^_^;)）

1日の最大負けは618,333円。最大ドローダウンは110万円くらい。

250万円の証拠金で十分いけそうです。
FXCMへの資金移動が明日中には完了できないし、FXCMジャパンがちょうどシステム入れ替えで30日からいろいろ良くなりそうな感じ。、
今週は前みたいなミスがないかじっくり検証を重ねた上で、来週から運用開始にしたいと思います。

デイトレ戦略だとどうしてもうまくいかなかったポン円ですが、火曜週トレが意外にもすごく良いパフォーマンス。
損切りATR率を1.5分の1にすると、過去1年では勝率54%、損益率1.74。損益累積は53.32円。最大の負けは12.37円。
プラスは大きいですが、やっぱり上下が激しいので、他通貨ペアとあわせて運用するとよさそうです。

現状、ドル円のデイトレと、ユーロ円の2日トレードだけの戦略で勝負してますが、もうちょっとリスク分散しておきたい。

ということで、4通貨ペアをつかった、ウィークリートレードを考案してみました。
といっても、やってることはドル円デイトレと大して変わらないのですが…。

まず、月曜始まりだとどうしても月曜朝の仕掛け、土曜朝の仕切りになってしまって、やりにくいので、1週間を火曜朝はじまりで計算してみました。コレが意外と良い感じになりまして…。月曜の朝は土日に発生したイベントでおかしな変動がありがちなので、ウィークリートレードは避けた方が良いみたいです。

そして、売り買いの判断は、やっぱりMA5を使います。今回はドル円デイトレよりもっと単純で、火曜始値が週足MA5を上回っていたら売り、下回っていたら買い。損切りは、やっぱり前週の週足ATRを使用しますが、割合については通貨ペアごとに変動のしかたが違いそうなので、ちょっと調整してます。

使用する通貨ペアは、ドル円、ユーロ円、オージー円、ユーロドルの4通貨。損切り率は、それぞれ、ATRの2分の1、1.8分の1、1、1倍になります。

こうすると、だいたい各通貨ペアともに、勝率は48～55%くらいに入ってきて、損益率も1.1～1.6くらいになります。
単独だとマイナス幅でちょいと不安が残るところですが、組み合わせることによって、相互にカバーしていて、1999年以降で一度も負け無しのポートフォリオになります。

あともうひとつ、ポンド円を入れたかったのですが…。気力が尽きました(^_^;)
あしたやってみて、うまくいきそうなら、ドル円、ユーロ円、オージー円、ユーロドル、ポン円を、5、3、5、5、1の割合で運用に乗せてみたいと思います。

現在のドル円デイトレ、ユーロ円2日トレードとぶつからないように、ウィークリートレードはFXCMでやろうかな。
しかし、、、いっぺんに5通貨ペアを扱うとなると、火曜の朝は大パニックに陥りそうな予感(^_^;)