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2021年07月23日

先物取引の証拠金制度の特徴とどの時点で引き上げられるのか 先物取...


証拠金制度は、先物取引の基本的な制度であり、商品先物のリスク管理の重要な手段です。 先物取引の買い手と売り手は、取引するオプション契約の価値の一定割合(一般的には5%~15%)に応じた証拠金を支払い、契約の履行を明確にして確保する必要があります。

先物取引の証拠金制度の特徴ですが、海外旅行で使われる慣習の一部に加えて、中国の先物取引の証拠金制度にも特徴があります。

中国地域の先物取引所では、商品先物取引の証拠金率の要件について、以下のような特徴があります。

(1)オプション契約の提供業務の一部には、異なる取引証拠金率が必要です。 一般的に、受渡月が近いほど、トレーダーが受渡期限切れになる確率は高くなります。 商品受渡の不履行リスクを回避し、商品の受渡を希望しないトレーダーの早期強制清算を促進するため、取引証拠金率は受渡月が近いほど高くなります。

蔡加赞

(2)取引所は、契約の保有コストが拡大すると、その契約の証拠金率を大幅に引き上げます。 一般的には、契約ポジションを保有するためのコストが増加し、特に契約が示唆する先物取引商品の総数が当該商品のスポット取引の総数をはるかに上回る場合には、商品先物の投機的な取引が多すぎて、そのリスクが大きいことを示しています。 契約を保有するためのコストが拡大すると、取引所は取引の証拠金率を上げることでリスクを操作することができます。

(3)オプション契約が持続的に株価が上昇する場合、それに応じて取引証拠金率を引き上げる必要があります。

蔡加赞

(4)あるクラスのある月の契約が、価格変動の契約価格の測定に従って、持続的に複数の取引日の累積在庫が一定のレベルに達したとき、販売市場の状況に応じた取引使用権、一部またはすべてのVIP会員の一方的または多方的な実施の同じ割合または異なる割合の取引マージンの強化、一部のVIP会員またはすべてのVIP会員の退会の制限、一部のVIP会員またはすべてのVIP会員の停止。 VIPメンバー全員が新たなポジションを持ち、株価上昇の強さを調整して、強制的にポジションをクローズしたり、強制的にポジションをクローズしたりと、様々な対策を講じてリスクを操作しています。

(5)オプション契約の取引に異常が認められた場合、取引所は所定の手続きを経て、取引証拠金率を調整することがあります。

中国では、先物取引業者が支払う証拠金は、資産である場合もありますが、規制されている税関申告書や国債などのコマーシャルペーパーの円滑で流動的な利用価値である場合もあります。

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Posted at 2021/07/23 03:44:06

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