買っていきなり、しかも定番、大掛かりな洗礼を受けましたね(笑)。
輸入車は各部がCANBUS通信でコンピュータ管理されていますので、オーディオさえも気軽には取り付けられません。ま、それだけ安全対策がキッチリしているお印ですので。
警告灯点灯の状態ではエアバッグが作動しない可能性があるので、車載コンピュータをリセットしなければなりません。「VW・AUDI VCDS CANBUS診断ツール」のケーブル(http://item.rakuten.co.jp/candybox/ch0145/)とソフトが必要ですが、初心者にはハードル高いですね。いりあんさん(http://minkara.carview.co.jp/userid/694421/car/591733/1368185/note.aspx)が設定を公開されています。
　ここは高い授業料(購入店なら無償対応かも)と思って、ディーラーでやってもらうのが安全でしょう。