ボッシュは、３芯：白２本／黒１本
白2本ヒーター
黒1本センサー
となっています。

接続方法は見ての通り。
電線の接続は、汎用ピンコネクター端子のメス側を、使って接続用の圧着端子として使用。通常の電線を電工ペンチで止めるところはカットし、パイプ状になった部分だけを使って、電線同士を接続、その後でハンダ付け。
接続部分が、ショートしないように、熱収縮チューブで、各々保護します。（電線ねもとの黒いチューブが熱収縮チューブ）

ハンダするなら、圧着端子要らなくね？と思うところですが、O2センサ0－はエキマニのところにあるので、ハンダが溶融する温度近くになっても不思議ではないため、圧着端子でつなげています。

ならボッシュの付属部品で繋げればいいじゃん。とその通りですが、その場合だと、太くなるので、保護チューブに入らない、ボッシュの接続端子保護カバーを必要とする、見た目がスマートじゃない。です。

２番めと７番目の写真にある部品が、端子保護カバーです。
つまり、O2センサーから純正コネクターの間に、このカバーが存在することになり、いかにも後付部品になってしまいます。
まあ、普通は見えませんが。